使用 F# 与 QuantLib 开发金融应用

  • Anand Narayanaswamy
  • 李彬

2013 年 5 月 6 日

话题:语言 & 开发

QuantLib是一个适用于F#语言的开源类库,用于计量金融的建模、交易和风险管理。为调用 QuantLib,开发者需要使用 NQuantLib.dll 和 NQuantLibc.dll,前者是一个.NET 组件,而后者是一个本地组件。

如果以上类库文件不可用,那么开发者可以从.lib 文件、C++ 源代码和头文件创建它们;而要获取.lib 文件和头文件,开发者需要安装 Boost。开发者也可以从 Boost 或 BoostPro 的官方代码库中的源代码来构建这些类库。

下一步是安装 QuantLib,并按照官方文档提供的指南使用微软 Visual C++构建.lib 和头文件。安装后,下载 QuantLib-SWIG 压缩文件和 SWIG(注:SWIG 是帮助 C/C++ 编写的软件与其它高级编程语言嵌入联接的工具),并运行位于 QuantLib-SWIG\CSharp 路径下的 swig.cmd 文件,生成 C++ 封装文件。接下来开发者可以使用 Visual Studio 构建 NQuantLibc.dll 和 NQuantLib.dll。

如果开发者尝试使用 Visual C++ 2012 构建这些类库,则需按如下所示修正auto_link.hpp

打开 auto_link.hpp 并找到下面几行代码:

#else

# error "unknown Microsoft compiler"

在这两行代码前面插入以下内容:

#elif (_MSC_VER == 1700)

# define QL_LIB_TOOLSET "vc110"

右键点击 QuantLib 项目并选择“属性”选项,在 “配置属性|通用”中,根据当前在构建 QuantLib 的版本是发布版本或者调试版本,将“目标名称”改为 QuantLib-vc110-mt 或 QuantLib-vc110-mt-gd。

上述变通方案由一位昵称为 pmcs 的 F# 开发者发表在微软官方博客中,该方案已经通过了产品团队的审核。

完成以上步骤后,将 NQuantLib.dll 和 NQuantLibc.dll 放在 F# 脚本路径下面叫做“引用”的目录中。如果使用的是一个项目,那么将 NQuantLibc.dll 作为一个文件添加到该项目,并将“复制到输出”设置为“如果较新则复制”。

为了在 Visual Studio 中使用 F# 和 QuantLib 工作,开发者需要将“工具|选项|F# 工具|F# 交互|64-bit”关闭。开发者也可以使用 MonoDevelop、Xamarin Studio 或任何自己喜欢的文本编辑器。

#I "references"

#r "NQuantLib.dll"let date = QuantLib.Date.todaysDate()printfn "today is: %s" (date.ISO())

以上代码段在 F# 交互式控制台中输出日期。我们可以看到,这里引用了 NQuantLib.dll 并调用了 todaysDate() 函数。

在大型项目中,开发者还可以用关键字“use”替代“let”,以便恰当地清理对象。

use date = QuantLib.Date.todaysDate()

Don Syme与 Alexandre Radicchi 共同领导的 F# 产品团队,在 Mono 中检查了编译类库文件所需的步骤,同时还涉及了少量额外的例子,例如计算条式组合的欧式看涨期权的价格,或是日期和日程。

如果开发者有兴趣对 QuantLib 进行细致的探索,Don 推荐阅读《Implementing QuantLib》这本书。该书的作者免费提供了全部章节的手稿。

查看英文原文Develop Financial Applications with F# and QuantLib


感谢康锦龙对本文的审校。

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